2008 krizinin en buyuk temalarindan birisi de makroekonomistlere yoneltilen elestiriler oldu. Bunlardan bazilari “layman” seviyesindeki klasik sorulardi: “Nasil oldu da krizin geldigini on goremediler?”. Bazilari daha teknikti ve makro ekonomistlerin kullandigi metotlara yonelikti. Bunlarin en basinda “DSGE-Dynamic Stochastic General Equilibrium” modellere yoneltildi bu elestiriler.
DSGE klasik bir makroekonomistin belli basli en onemli “tool”u. Ekonomistler bu modellerle dunyayi anlamaya calisirlar. Bu modelin en buyuk olayi “mikro bazli” olmasi. Yani modeldeki agent’lar mikro ekonominin var sayimlari ile hareket ediyorlar: kendilerine verilen “environment” icerisinde haz fonksiyonlarini maksimize etmeye calisiyorlar. Daha sonra makroekonomistler genel denge icerisinde modellerinde cesitli politikalarin ve sartlarin getirdigi sonuclari anlamaya calisiyorlar. Keynes’in sadece toplamlara dikkat ettigi paradigmasinin aksine burada hareket tabandan geliyor. Daha sonra toplama bakiyoruz. Keynezyen ekonomistlerin buyuk bir cogunlugu da artik DGSE modelleri kullanip, piyasadaki “imperfection”lari modellere implante ediyorlar.
Agent based modelleme paradigmasi ise daha farkli. STEM’de daha cok kullanilan bu modelleme yontemi giderek sosyal birimlerde yer bulmaya basliyor. Buna ekonomi de dahil. Burada modelinizin temel bilesenleri agent’lar, onlari etkileyen environment ve agentlarin birbirleriyle ve cevreyle etkilesimini belirleyen kurallar. Bu uc bilesen uzerinden simulasyon yapiyorsunuz. DSGE modellerinin aksine agent’lar daha basit kurallar uzerinden hareket ediyorlar. DSGE modellerinde var sayimlar agentlarin “dogalari” uzerineyken, burada daha direkt varsayimlar yapiyorsunuz, basit kurallarla nasil davranacaklarini belirliyorsunuz. Misal DSGE modelde bir agent belli bir gelire ve haz fonksiyonuna sabit. Gelecegi de dusunerek bazi hesaplamalar/optimizasyonla tuketimi hesaplayabiliyoruz.
maximize Utility
subject to Budget Constraint
Ama Agent Based modellerde misal direkt tepeden inme bir sekilde “agent parasinin su kadarini harcar, su kadarini yatirim yapar” seklinde var sayimlarda bulunuyoruz. Bu da bu modellerin DSGE modellere gore hesaplanmasini kolaylastiriyor. Daha komplike environmentlar ve etkilesimleri modellemek daha kolay oluyor. Esnekligi sayesinde elinizdeki ekonomik “simplex”in daha buyuk bir kismini kesfe cikabiliyorsunuz. Mikroekonomik var sayimlarin kisitlamalari yuzunden modellere entegre edilmesi zor seyler daha kolayca eklenebiliyor. Mesela behavioral economics alanindan bulunan, ve acikcasi tam olarak makroekonomik modellere nasil monte edilecegi bilinmeyen bazi “irrasyonel irreguleriteler” daha kolayca makro olcekte modellenebilir. Bunun disinda ortaya cikan “denge” kavrami da DSGE modelleri gibi degil. Denge olayi DSGE modellere en cok yoneltilen elestirilerden birisi kimi ekonomistler tarafindan. Misal Hayek’e gore ekonomistler statik bir dengeye bakiyorlar. Marketlerde ise spontane dengeler soz konusu. Agent Based modellerdeki denge kavrami da Hayek’in kafasindakine daha yakin sekilde meydana geliyor. DSGE modellerde her daim statik dengeden baska gecis dinamikleri de onemli olsa da denge hali dogal olarak bu modellerde bakilan ana unsur. Agent based modellerde simulasyonun evrimine bakmak,yani gecis dinamiklerini incelemek daha kolay.
Peki o halde neden ekonomistler kosa kosa agent based modelling olayine girismiyorlar? Her ne kadar status quo’nun kendini korumaya meyilli olmasi bir etken olsa da her sey gorundugu kadar gulluk gulistanlik degil. Bir kere mikroekonomik temeller her daim elestiri altinda olsa da, behavioral economics alaninda bulunan irregularitelerin ne kadar genel gecer oldugu her daim sorgulanan bir durum. Yani deneysel iktisatci birisinin buldugu bir “irrasyonel davranis” olayi makro planda ne kadar onemli? Ikincisi agent based modelling olayinda agentlara istenilen varsayimlarin yapilabilmesi istenilen sonuclar icin istenilen var sayimlarin yapilabilecegi durumlar olusturuyor. Varsayimlar-sonuclar arasindaki “robustness” meselesi onemli. DSGE modellerde bile buyuk bir sorun olabiliyor. Ufacik, gorunuste onemsiz varsayimlardaki degisimlerin modelin dinamiklerinde buyuk degisimlere yol acmasi sorunlara yol acabiliyor. Hepsinin otesinde DSGE modellerin dayandigi mikro temeller iktisadin en buyuk meselelerinin cozum surecine dayanan, koklu temeller. Agent Based modeller ise helikopterle sahaya indirilmis bir metodolojiye dayaniyor. Metodoloji fetisizmi elbette iyi degil ama eger DSGE’i elestiriyorsak bu noktada, Agent based modellerin koksuzlugu daha da buyuk elestirilere acik.
Tabii tum bu elestirileri bir kenara itecek asil nokta performans. Eger Agent Based modeller DSGE modellerden cok daha iyi performans gosterirlerse kendilerini kanitlamis olacaklar. Su anda hala gelismekte olan ve kimi unlu ekonomistleri (Peter Howitt) kendisine cekebilen bir alan. En kotu ihtimalle iki metodoloji muhtemelen beraber var olacaklar uzun sure, kendilerine hukmedebilecekleri nisler olusturacaklar yakin ve orta vadede. Uzun vadede hepimiz oluyuz zaten (ekonomist sakasi sokmak zorundaydim)
Konu hakkinda benim yazdiklarimdan daha kapsamli iki link: http://orderstatistic.wordpress.com/2014/08/12/are-agent-based-models-the-future-of-macroeconomics/
Bu daha teknik bir girizgah sagliyor: http://www.palgrave-journals.com/jos/journal/v4/n3/full/jos20103a.html
Muhalif Tembel 